¿En que consiste la Fase Final de Basilea 3 (B3E) y el GSIB?

 

¿En que consiste la  Fase Final de Basilea 3 (B3E) y el GSIB?

Visión general creada por IA

La 

Fase Final de Basilea 3 (B3E), a menudo llamada "Basilea IV", es el conjunto de reformas definitivas diseñadas para fortalecer el sistema bancario global, incrementando la calidad y cantidad del capital y limitando el uso de modelos internos de riesgo para estandarizar el cálculo de activos ponderados por riesgo (APR). Por otro lado, el G-SIB se refiere a las Entidades Financieras Sistémicamente Importantes a Nivel Global, bancos considerados "demasiado grandes para caer", que enfrentan requisitos de capital aún más estrictos para proteger la estabilidad financiera mundial. 

Aspectos clave de la Fase Final de Basilea 3 (B3E):

• Piso de Capital (Output Floor): Limita la reducción de capital que los bancos pueden lograr utilizando sus propios modelos internos, estableciendo un límite inferior (72.5% de los APR estandarizados) para la capitalización.
• Riesgo de Crédito y Mercado: Revisa la sensibilidad al riesgo en las ponderaciones, haciendo más detallado el enfoque estandarizado.
• Riesgo Operacional: Introduce un enfoque estandarizado único para calcular el capital por riesgos operativos, eliminando modelos internos.
• Ratio de Apalancamiento: Refuerza el límite de apalancamiento, especialmente para G-SIBs. 

Aspectos clave de los G-SIB:

• Recargos de Capital (Surcharges): Los bancos identificados como G-SIB (por el FSB) deben mantener un colchón de capital adicional (Common Equity Tier 1) mayor que los bancos locales.
• Evaluación de Riesgos: El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) utiliza indicadores como el tamaño, interconectividad, complejidad y transfronterización para identificar a estas entidades.
• Objetivo: Reducir la probabilidad de fallo de estas instituciones y, si ocurre, minimizar el impacto en el sistema financiero global. 

Esta normativa busca mayor homogeneidad en la medición de riesgos, aumentando la resiliencia bancaria y asegurando que las entidades grandes cubran sus riesgos adecuadamente.